Petrus Bertilsson blev matchhjälte med sitt avgörande 2-1-mål efter 84 minuter.
Första halvlek blev mållös, men direkt efter pausen slog Filip Söderberg Hansen till och gav Sjösa ledningen.
Med en halvtimme kvar att spela fick Ahmad Alayan träff och kvitterade för Katrineholms SK U.
Men med sex minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Petrus Bertilsson.
Båda lagen har haft en tuff start på säsongen. Sjösa tog nu sin första seger och Katrineholms SK U är helt utan poäng efter tre spelade matcher.
I nästa match möter Katrineholms SK U Stigtomta U hemma på onsdag 8 maj 19.00.